風險值回溯測試
本文第二節介紹風險值的計算、GARCH 估測風險值模型，以及估測模型評估績效 .... 金融界要利用風險值做風險管理前，要先以回溯測試（backtest）檢驗估測模型的. , 圖3-11 大台指使用各風險值估計模型估計所得之回溯測試圖.........122 ..... 產之風險值模型，以及模擬投資組合風險值估計模型之回溯測試（back ..., 計量方法來計算風險值，反而容易增加模型風險(Model Risk)。而在實務上， ... 卡羅模擬法三種模型作回顧測試比較，衡量各資產之模型準確性、保守性及. 效率性。至於有關非線性 ..... 失敗次數回溯天數失敗率(%) Z 檢定. LR 檢定MRB ...,不過，VaR 風險值對於資產報酬分配的假設以及參數的估計將隨著資產特性與樣本 ... 此外風險值模型存在系統性與隨機性誤差，而回溯測試則是驗證特定的信賴水準 ... ,最大風險值，計算VaR 值必須決定二項數量因子，一為信賴. 水準(1-α)，另一為持有 .... 於風險值之估算、回溯測試、事件之情境分析等。 三、蒙地卡羅模擬法(Monte ... ,以下將對固定效果模型進行回溯測試，檢視模型預測的準確度；另外也將. 進行壓力測試， ..... 結構化的風險值計算上較有說服力，且風險因子間的相關變化情形也可. ,資產組合基本模型; 成份風險值; 風險值增量; 正交投影模型; 單一因子模型; 多因子模型; Risk Metrics 模型; 回溯測試; 壓力測試. 共變異法--股權資產組合的風險值. ,以風險值（VaR）模型計算市場風險資本，並於1996 年提出回溯測試，準則是. 以250 個營業日與估計值做比較，我們選定的樣本時間為2004 年1 月1 日至2011. ,模擬法(3)蒙地卡羅法就國內特定金融機構建構風險值模型，以保守性、準確. 度及效率性進行回顧測試評估模型績效，並以Kupeic(1998)所提出之條件機率. ,風險值為給定信賴水準下，投資組合於期間內之最大可能損失金額。在不同 .... 不管用什麼方法計算風險值，都應該做回溯測試，檢視過去用這個方法評估. 風險值的 ...
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計量方法來計算風險值，反而容易增加模型風險(Model Risk)。而在實務上， ... 卡羅模擬法三種模型作回顧測試比較，衡量各資產之模型準確性、保守性及. 效率性。至於有關非線性 ..... 失敗次數回溯天數失敗率(%) Z 檢定. LR 檢定MRB ... http://censrisk.tej.com.tw 康和證券集團- 風險管理VaR方法簡介 - 康和綜合證券
不過，VaR 風險值對於資產報酬分配的假設以及參數的估計將隨著資產特性與樣本 ... 此外風險值模型存在系統性與隨機性誤差，而回溯測試則是驗證特定的信賴水準 ... https://www.concords.com.tw 第三章現有的風險量化模型方法簡介
最大風險值，計算VaR 值必須決定二項數量因子，一為信賴. 水準(1-α)，另一為持有 .... 於風險值之估算、回溯測試、事件之情境分析等。 三、蒙地卡羅模擬法(Monte ... https://nccur.lib.nccu.edu.tw 第五章回溯測試與壓力測試
以下將對固定效果模型進行回溯測試，檢視模型預測的準確度；另外也將. 進行壓力測試， ..... 結構化的風險值計算上較有說服力，且風險因子間的相關變化情形也可. http://140.119.115.26 第四章市場風險模型與測試
資產組合基本模型; 成份風險值; 風險值增量; 正交投影模型; 單一因子模型; 多因子模型; Risk Metrics 模型; 回溯測試; 壓力測試. 共變異法--股權資產組合的風險值. http://www.fin.kuas.edu.tw 股價報酬之財務時間序列方法風險值評估 - 逢甲大學
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