投資組合蒙地卡羅
在實務上，利用傳統的蒙地卡羅模擬法計算投資組合的VaR需要執行大量的次數才能得到較精確的結果，因此花費的成本通常也是最大的。本文探討利用Delta-gamma ... ,本論文結合Barsky(1997)之投資者風險屬性衡量，及財務理論中，單期間之最佳靜態投資組合模型，根據資產歷史報酬率資料，找出不同風險屬性投資者之最佳投資 ... ,工具利用蒙地卡羅（Monte-Carlo）模擬方法推算結果，並假設建議的參考投資組合和投資計劃在整個投資年期內維持不變。工具根據投資組合的選擇，初始投資額及 ... ,在計算VaR風險值之前，首先需要產生投資組合價值在某段暴險期間之未來分配， ... 蒙地卡羅模擬法適用於估算線性及非線性商品之風險值，在蒙地卡羅模擬法下每個 ... ,精算成本(十) 蒙地卡羅模擬4/Job-投資組合的神奇之處與實例-金錢和時間都應該留給漂亮女友. 法務部請北檢之花代言反毒，標語讓交易的我感觸良多：『金錢和時間都 ... ,蒙地卡羅模擬法的目的在模擬未來特定期間下，對可能發生之不同情境與相對應之資產價格變數，利用一個隨機過程重複模擬，以建立投資組合於未來特定期間之 ... ,或許有天會了解～ 蒙地卡羅模擬法﹙ Monte Carlo Simulation ﹚假設投資組合的價格變動服從某種隨機過程的型態，因此可以藉由電腦模擬，產生幾百次、幾千次、 ... , 蒙地卡羅模擬法介紹. 假設某投資組合的價格變動符合某種隨機程序的行徑程序，因此可藉由電腦模擬，大量生產數百次，數千次，甚至數萬次的價格 ...,本研究特別針對非線性資產投資組合(選擇權、債券)為對象，以蒙地卡羅法模擬十萬次作為風險值的驗證標準，第一部份分別以Full Monte Carlo Simulation ... ,本文提出一個針對罕見事件模擬的動態重點抽樣方法(簡稱DIS)，該方法可以快速且精確估計兩個重要且基礎的投資組合信用風險議題：大違約機率以及高於特定門檻 ...
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