衝擊反應分析解釋

時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用– ... 在VAR 分析中, 所謂的「衝擊反應函數」 (impulse response ... 變數的波動, 有多少比例可以被特定衝擊所解釋。 ,料，以單根檢定、共整合檢定、向量自我迴歸模型、因果關係檢定、衝擊反應分 ... 第七節衝擊反應分析. ... 數、匯率指數、產出水準等作為解釋變數，進行分析。 ,共整合分析、VAR 模型、VECM 模型、衝擊反應函數與預測誤差. 之變異分解。 ... 衝擊。在1950：1 至1985：12 期間，油價的衝擊可以解釋約8％股市報酬的預測. ,行受到油價衝擊的系統性反應部分，用以實證分析台灣1982：01 至2008：12 ... 率之外，貨幣政策變數預測誤差受到其他總體經濟變數的解釋比例都明顯下降， ... ,衝擊反應函數,並利用Johansen共整合檢定及向量誤差修正模型進行實証分析。如 ... 間存在彼此的相關特性做一解釋，此外對此些變數所代表的技術分. 析意義。 ,市變異的解釋能力，在歷經次貸風暴後則有提高的現象，由此反應出中國股市於受到次 ... 模型進行Granger Causality 因果關係測試；（4）衝擊反應函數分析，藉此 ... ,關鍵詞：VAR、Granger 因果關係檢定、衝擊反應函數、營業額、出口、. 就業人數、總體 ... 不相關的變數進行迴歸分析，仍得出F 統計值顯著，並具有較高解釋能. ,βk yt−k. 定義(衝擊反應函數). 假設在第t 期時有一外生衝擊εt = , 而對於所有 ... ,由衝擊反應分析的結果顯示，除了有共整合關係的變數間相互影響為長期性之外，受影響 ... 國家信用變動對已開發國家的股票報酬率及其波動度不具顯著的解釋力。 ,的實證結果顯示，不對稱的誤差修正模型可以解釋美國長、短期利率之間的. 長期均衡 ... 衝擊反應分析，透過存（放）款不對稱長期均衡關係的傳遞，銀行調整放款.

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