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treynor指標

Sharpe 指標; Treynor 指標; Jensen 指標; 評估比例(Appraisal ratio). 投資績效評估. 比較不同投資組合或基金的績效表現，除了應考慮其報酬率外，亦應納入考慮其所 ... ,Sortino Ratio、Treynor指標. Sortino Ratio 索丁諾比率. 螢幕快照2018-08-21 下午5.13.51.png. , ... 和第三篇提到的Excess Return、Tracking Error、Information Ratio、Sharpe Ratio、Beta、Treynor ratio是相對風險指標(Relative risk measures)。,Treynor 指標：. Tp代表投資者承擔每單位系統風險(System risk)所能獲取的超額報酬。指標值越大表示基金績效越佳。其所用之風險指標，為整體市場(大盤)共同面臨 ... ,崔納指標（Treynor Index）. 與夏普指標近似，同樣是衡量調整風險後的基金績效，不同的是崔納指標看的是承擔每一單位系統風險所獲得的超額報酬，因此，計算方式 ... ,貳、崔那（Treynor）指數. 一、定義. 每一單位的系統風險，可獲得多少單位的風險溢酬，又叫「報酬變異比率」。 T_p＝(E(R_p )投資組合平均報酬率-R_f 無風險 ... ,Treynor measure：. 一、意義. 此衡量方法是 ... 四、Treynor measure衡量方法的調整. 因為市場報酬的貝他係數與 ... 其中Sc2為Sharpe指標的平方. Sm2為市場Sharpe ... , ,(一)Treynor 指標：. Treynor Index代表投資者承擔每單位系統風險(System risk)所能獲取的超額報酬。指標值越大表示基金績效越 ... ,一般在進行基金業績評價時，基金收益是比較簡單的指標；如果要求指標考慮到基金風險因素，則有詹森指數（Jensen）、特雷諾指數（Treynor）以及夏普指數（Sharpe） ...

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