期貨大於現貨
為期貨價減現貨價所得到的差距，若大於零，則為正價差。一般而言，期貨通常為現貨走勢的領先指標，市場呈現多頭氣氛時，期貨會領先股市往上走，並使期貨與 ... ,期貨和標的股票的現貨之間價格的走勢，具有很高的相關性。 而且在到期之前，價差應為正，也就是期貨價格應該大於現貨價格。 因為期貨合理價格=現貨x( ... , 如何運用期貨與現貨的差價來研判後市漲跌期貨指數的原意是針對現貨做套利與避險的功能之間的價差稱之為基差當期貨大於現貨時稱之為浮水(正 ...,(註)正價差：期貨價格大於現貨價格；逆價差：期貨價格小於現貨價格。 價差交易實例. a. 範例一. 自88年4月15日起至89年11月30日止，於過去20個月以來，於到期 ... ,以期貨價格減去現貨價格，如果得出為正值，便是「正價差」。所得出的為負值，則為「逆價差」。 期貨市場上也有人採用「基差」， ... , 台指期貨與現貨的價格差距，就叫做價差。 □理論上期貨價格應高於現貨價格 由於期貨價格 ...,台指期貨與現貨的價格差距，就叫做價差。 **詳見期貨操作準則4：正逆價差升到近期高點時， ... , , 期貨與現貨市場緣何基差巨大？ 那些持市場流行的“股指期貨被操縱導致股票市場大跌大漲”說法的人，實際既不了解期貨市場， ...
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