multicharts逆勢策略
14. 測到這裡，同一組參數，不同週期，雖然沒有設定手續費，但是可以看出趨勢向上，而且表現不凡，表示這個基本邏輯可能是正確的，更重要的一點是大部分進場的方式都算是逆勢進場，能有這種績效，算是十分不錯的了。 好吧!我就說到這裡了，如何把這個程式過濾成能在市場上交易的策略，就看大家各自的功力了。 Multicharts 語法. ,☆WEN的逆勢策略. 最近一位元大寶來期貨自營部的好友強烈建議我到他們新的辦公室看一看，說金碧輝煌的像皇宮，建議我去投履歷再加入他們的行列，並開玩笑地說：「新的辦公室有大面的落地窗，成功的交易員可以透過窗戶欣賞風景、失敗的也可以就近跳下去。」 我不想再當個全職交易員，因為就跟他說的一樣，大部分的交易員 ... , 我相信在這個BLOG上面大多數使用程式交易的讀者，手邊多以順勢突破策略為主，因為逆勢策略真的不容易。 一般來說使用逆勢進場的方式大概有下列幾種： (1)震盪指標(2)特定時期高空、低接(3)背離(4., 逆勢避險策略整理理. 看了Wen 的策略介紹，我的策略中少了一個避險策略，這應該算是必要的吧，在我的組合中，如果有避險策略，應該MDD 會下降不少才是。以下標註一下Wen 的避險策略作為未來研究的參考： ..., 提供一個國外逆勢策略的原始碼，我沒有作任何修改，下面是我測試台指期的結果，有興趣的可以自己練習研究，善用這個邏輯是可以寫出不錯的程式策略的。 我沒有修改程式參數，放在台指期15min及60min測試如下：. 001_ Mar. 14. 15min K (不設手續費，參數=8,14,4,20). 002_ Mar. 14. 60min K (不設手續費， ..., 順勢與逆勢策略的測試[程式碼]. EasyTrader ArtNo 156. 趨勢追隨(Trend Following)無疑是常見的交易系統。一般情況下，趨勢追隨系統的目的是根據商品、 利率、 匯率、 或股票指數的長期趨勢的方向作投資。趨勢是一定的時間範圍內被認為占主導地位的市場運動方向 趨勢可以用多種方法定義，但通常它們使用基於 ...,此篇延伸逆勢策略 中的區間、通道、價格帶狀型策略，以布林通道的邏輯作應用，簡單再貼一次定義: 中軌= N時間段的簡單移動平均線. 上軌= 中軌+ K *（N時間段的標準差）. 下軌= 中軌− K *（N時間段的標準差）. 這樣就有三條線，而一般標準差是用兩倍，若同時畫一倍及兩倍標準差的線圖，那總共是五條線，這也就是一般稱為天羅地網的 ... , 逆勢策略：專門賺取行情中的拉回點數，多頭中賺空單，空頭中賺多單，因為獲利點數較小所以需要較高的勝率。 ... 就像我第一篇文章也提過，交易這條路追求的是穩定，當有好幾個策略做組合回測(這是專業版的multicharts才有的功能)，我們可以看到這些不同的策略發生了化學反應，本來一支策略最大平倉虧損20w，5 ...,策略基礎概述-逆勢策略. 逆勢交易，算是順勢交易的相反概念，但絕對不是順勢交易直接buy sell對調，這樣就大錯特錯了，差別在於不同的交易邏輯思維。 以RSI 指標為例： 順勢交易，RSI>70做多、RSI<30放空. 逆勢交易，RSI>70放空、RSI<30做多. 逆勢交易的目的在於預先猜高低點，在成熟市場逆勢交易其實非常好用，著名的市場如 ... ,最近幫網友寫的一個逆勢程式可以參考看看寫法(如何把中文條件變成程式語言) 有興趣也可以自己做一些修改,搞不好會有其它想法出現..^^ =============================
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 multicharts逆勢策略 相關參考資料
S&C 逆勢進場策略(程式碼) @ 程式交易≠Holy Grail :: 痞客邦::
14. 測到這裡，同一組參數，不同週期，雖然沒有設定手續費，但是可以看出趨勢向上，而且表現不凡，表示這個基本邏輯可能是正確的，更重要的一點是大部分進場的方式都算是逆勢進場，能有這種績效，算是十分不錯的了。 好吧!我就說到這裡了，如何把這個程式過濾成能在市場上交易的策略，就看大家各自的功力了。 Multicharts 語法. http://wenschair.pixnet.net WEN的逆勢策略@ 程式交易≠Holy Grail :: 痞客邦::
☆WEN的逆勢策略. 最近一位元大寶來期貨自營部的好友強烈建議我到他們新的辦公室看一看，說金碧輝煌的像皇宮，建議我去投履歷再加入他們的行列，並開玩笑地說：「新的辦公室有大面的落地窗，成功的交易員可以透過窗戶欣賞風景、失敗的也可以就近跳下去。」 我不想再當個全職交易員，因為就跟他說的一樣，大部分的交易員 ... http://wenschair.pixnet.net 逆勢策略的基本想法@ 程式交易≠Holy Grail :: 痞客邦::
我相信在這個BLOG上面大多數使用程式交易的讀者，手邊多以順勢突破策略為主，因為逆勢策略真的不容易。 一般來說使用逆勢進場的方式大概有下列幾種： (1)震盪指標(2)特定時期高空、低接(3)背離(4. http://wenschair.pixnet.net 程式交易幸運星: 逆勢避險策略整理理
逆勢避險策略整理理. 看了Wen 的策略介紹，我的策略中少了一個避險策略，這應該算是必要的吧，在我的組合中，如果有避險策略，應該MDD 會下降不少才是。以下標註一下Wen 的避險策略作為未來研究的參考： ... http://lockytrade.blogspot.com S&C 逆勢進場策略(程式碼) - 程式交易≠Holy Grail
提供一個國外逆勢策略的原始碼，我沒有作任何修改，下面是我測試台指期的結果，有興趣的可以自己練習研究，善用這個邏輯是可以寫出不錯的程式策略的。 我沒有修改程式參數，放在台指期15min及60min測試如下：. 001_ Mar. 14. 15min K (不設手續費，參數=8,14,4,20). 002_ Mar. 14. 60min K (不設手續費， ... http://wenschair.blogspot.com 就是愛現~ 程式交易: 順勢與逆勢策略的測試[程式碼]
順勢與逆勢策略的測試[程式碼]. EasyTrader ArtNo 156. 趨勢追隨(Trend Following)無疑是常見的交易系統。一般情況下，趨勢追隨系統的目的是根據商品、 利率、 匯率、 或股票指數的長期趨勢的方向作投資。趨勢是一定的時間範圍內被認為占主導地位的市場運動方向 趨勢可以用多種方法定義，但通常它們使用基於 ... http://easytrader788.blogspot. 逆勢交易| FuturesNote - FuturesNote 期貨交易筆記
此篇延伸逆勢策略 中的區間、通道、價格帶狀型策略，以布林通道的邏輯作應用，簡單再貼一次定義: 中軌= N時間段的簡單移動平均線. 上軌= 中軌+ K *（N時間段的標準差）. 下軌= 中軌− K *（N時間段的標準差）. 這樣就有三條線，而一般標準差是用兩倍，若同時畫一倍及兩倍標準差的線圖，那總共是五條線，這也就是一般稱為天羅地網的 ... http://futuresnote.com 策略的分類跟組合| Wer 的交易人生
逆勢策略：專門賺取行情中的拉回點數，多頭中賺空單，空頭中賺多單，因為獲利點數較小所以需要較高的勝率。 ... 就像我第一篇文章也提過，交易這條路追求的是穩定，當有好幾個策略做組合回測(這是專業版的multicharts才有的功能)，我們可以看到這些不同的策略發生了化學反應，本來一支策略最大平倉虧損20w，5 ... https://ctwteam.wordpress.com 策略基礎概述-逆勢策略@ 程式交易-陳宏傑-期貨流言終結者:: 痞客邦::
策略基礎概述-逆勢策略. 逆勢交易，算是順勢交易的相反概念，但絕對不是順勢交易直接buy sell對調，這樣就大錯特錯了，差別在於不同的交易邏輯思維。 以RSI 指標為例： 順勢交易，RSI>70做多、RSI<30放空. 逆勢交易，RSI>70放空、RSI<30做多. 逆勢交易的目的在於預先猜高低點，在成熟市場逆勢交易其實非常好用，著名的市場如 ... http://redjay1383.pixnet.net 程式交易@幫網友寫的一個逆勢當沖程式. @ Ray程式交易:: 痞客邦::
最近幫網友寫的一個逆勢程式可以參考看看寫法(如何把中文條件變成程式語言) 有興趣也可以自己做一些修改,搞不好會有其它想法出現..^^ ============================= http://rane1220.pixnet.net |